Beginner039s Guida Per E-mini contratti futures: Quali sono le e-Minis Un e-mini è un contratto negoziato elettronicamente a termine che rappresenta una parte di un contratto a termine standard. Come i contratti a termine, le e-mini rappresentano un accordo per acquistare o vendere il valore in denaro dell'indice sottostante ad una data futura. I contratti sono dimensionati ad un certo valore moltiplicato per il futuro prezzo questo valore dipende dalla particolare e-mini. L'e-mini SampP 500, per esempio, ha una dimensione del contratto di 50 volte il prezzo SampP e-mini 500 futures. Se il valore dell'e-mini SampP 500 è 1.320, il valore del contratto è di 66.000 (50 x 1320). Il valore del contratto cambia come il prezzo dei future mosse. contratti 13Mini sono disponibili su una vasta gamma di prodotti, tra cui indici, metalli, forex e commodities. In generale, tuttavia, gli investitori e gli operatori si riferiscono agli indici di borsa e-mini - e, in particolare, l'e-mini SampP 500 - quando si parla di e-mini. 13A indice di borsa è una statistica che riflette il valore composito di un gruppo selezionato di scorte. Il SampP 500, per esempio, è un indice composto da 500 titoli scelti per le dimensioni del mercato, la liquidità e l'industria raggruppamento. Il Dow Jones Industrial Average, d'altra parte, è un indice composto 30 delle aziende più grandi e influenti negli Stati Uniti. futures su indici azionari consentono agli operatori di comprare e vendere la forza di un intero indice contanti senza dover possedere ogni singola azione, che li rende un pratico strumento di trading. Ogni futuro indice azionario quotata un multiplo dell'indice di cassa sottostante, e perché non si basano su un bene tangibile, che sono regolati in contanti. 13La Chicago Mercantile Exchange (CME) ha introdotto il primo prodotto e-mini il 9 settembre 1997, quando ha lanciato l'e-mini SampP 500. Questo cugino più piccolo del SampP 500 ha consentito una maggiore partecipazione nei mercati dei futures su indici azionari, perché scambiato a un quinto delle dimensioni del contratto full-size, che rende molto più conveniente per i singoli investitori e gli operatori. 13La prezzi di regolamento giornalieri per i contratti e-mini sono le stesse della normale dimensione del contratto (in base al mese del contratto). Di conseguenza, una posizione con contratti di cinque E-mini SampP 500 future (che ogni commercio a un quinto delle dimensioni del contratto di full-sized) ha lo stesso valore finanziario come un contratto full-sized nello stesso mese del contratto (supponendo entrambe le posizioni sono sullo stesso lato del mercato). 13La più popolari contratti futures su indici azionari e-mini includono: E-mini SampP 500 (ES) E-mini Nasdaq-100 (NQ) E-mini Dow (YM) E-mini SampP MidCap 400 (EMD) E-mini Russell 2000 (TF) 13 13La ES, NQ, YM e EMD sono scambiati elettronicamente sulla piattaforma CME Globex, mentre i mestieri TF sul Intercontinental Exchange (ICE) di negoziazione elettronica platform. E-mini SampP 500 Futures Quotes Globex AVVISO IMPORTANTE sU prezzi di liquidazione i prezzi di liquidazione per l'E-mini SampP 500 possono differire leggermente dal prezzo di regolamento quottruequot visualizzato sul CME Bollettino quotidiano. Questi lievi variazioni negli insediamenti sono il risultato di arrotondamento a causa di differenze nelle dimensioni minime dello scostamento tra i contratti E-mini ed i contratti full-sized. Inoltre, il prezzo di regolamento visualizzato sul Bollettino giornaliero corrisponde a quello dei contratti full-sized ai fini della valutazione a valori di mercato, in quanto i contratti sono compensabili, in un 5: 1 base. Esempio: E-mini SampP 500 contratti futures sono negoziati in .25 incrementi e il full-sized SampP 500 contratti in .10 incrementi. I dati di mercato è in ritardo di almeno 10 minuti. Tutti i dati di mercato contenuti all'interno del sito CME Group sono da considerarsi solo un riferimento e non devono essere utilizzati come convalida contro, né come un complemento, dati di mercato in tempo reale feed. prezzi di regolamento sugli strumenti senza interessi aperti o il volume sono disponibili solo per gli utenti web e non sono pubblicati sul mercato delle piattaforme dei dati (MDP). Questi prezzi non sono basate su attività di mercato. A proposito di E-mini SampP 500 Un contratto futures scambiati elettronicamente un quinto delle dimensioni del futuro standard di SampP, E-mini SampP 500 futures e le opzioni sono basate sul sottostante amplificatore standard Poors 500 indice azionario. Composto da 500 azioni individuali che rappresentano le capitalizzazioni di mercato delle grandi aziende, l'indice SampP 500 è un indicatore importante della grande capitalizzazione degli Stati Uniti equities. SP 500 Index Options SP 500 opzioni su indici sono contratti di opzione in cui il valore di fondo si basa sul piano dello standard Poors 500. una capitalizzazione ponderata indice delle 500 azioni ordinarie grande società attivamente trattate negli Stati Uniti. Il contratto di opzione indice SP 500 ha un valore di fondo che è uguale al valore totale del livello dell'indice SP 500. La SP 500 operazioni di opzione indice sotto il simbolo della SPX e ha un moltiplicatore del contratto di 100. L'opzione indice SPX è un'opzione stile europeo e possono essere esercitati solo l'ultimo giorno lavorativo prima della scadenza. Mini-sized SP 500 contratti Index Option per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, i contratti di dimensioni più piccole con un valore nozionale ridotto sono anche disponibili e va sotto il nome di Mini-SPX. The Mini-SPX opzione indice commerci con il simbolo e il suo XSP il valore di fondo è ridotta a 110 ° del contratto moltiplicatore di SP 500.The per il mini-SPX rimane la stessa a 100. Come operare SP 500 Index Options Se si è rialzista sulla SP 500, si può trarre profitto da un aumento nel suo valore con l'acquisto di opzioni SP 500 (SPX) di chiamata. D'altra parte, se si ritiene che l'indice SP 500 è pronta a cadere, poi SPX opzioni put devono essere acquistati invece. L'esempio seguente raffigurano uno scenario in cui si compra un'opzione call SPX nei pressi di denaro in previsione di un aumento del livello dell'indice SP 500. Si noti che per amor simplicitys, i costi di transazione non sono stati inclusi nei calcoli. Esempio: Acquistare l'opzione SPX chiamata (una strategia rialzista) si osserva che l'attuale livello dell'indice SP 500 è 815,94. La SPX è basato sul valore totale del sottostante indice SP 500 e scambia quindi a 815,94. Un'opzione call SPX quasi mese con un prezzo di esercizio di 820 vicina è disponibile al prezzo di 54,40. Con un moltiplicatore del contratto di 100,00, il premio è necessario pagare per possedere l'opzione call è quindi 5,440.00. Partendo dal presupposto che dal giorno di scadenza dell'opzione, il livello del sottostante indice SP 500 è salito dal 15 al 938,33 e, corrispondentemente, il SPX è ora scambiato a 938,33 in quanto si basa sul valore totale del sottostante SP 500 Index. Con la SPX ora notevolmente più elevato del prezzo di esercizio dell'opzione, la vostra opzione call è ora in denaro. Esercitando l'opzione di chiamata, si riceverà un importo di liquidazione in denaro che viene calcolata utilizzando la seguente formula: Contanti Importo di Liquidazione (Differenza tra Index Settlement valore e il Prezzo di Esercizio) x contratto moltiplicatore Quindi riceverete (938,33-820,00) x 100 11,833.10 dall'esercizio dell'opzione. Dedotto il premio iniziale di 5,440.00 pagato per acquistare l'opzione call, il profitto netto della strategia di chiamata a lunga verrà a 6,393.10. Utile a Long SPX 820 Opzione Call Quando SP 500 a 938.33 proventi di esercizio dell'opzione In pratica, di solito non è necessario per esercitare l'opzione call indice per prendere profitto. Si può chiudere la posizione con la vendita dell'opzione call SPX nel mercato delle opzioni. Il ricavato della vendita dell'opzione deve includere anche tutte valore di tempo rimanente se c'è ancora qualche tempo prima l'opzione scade. Nell'esempio precedente, l'opzione di vendita viene eseguita il giorno di scadenza, non vi è praticamente alcun valore temporale partita. L'importo che verrà inviata tramite l'opzione di vendita SPX sarà ancora uguale al suo valore intrinseco. Limitata Downside Risk Un notevole vantaggio della lunga strategia di chiamata SP 500 è che la perdita massima possibile è limitata ed è pari all'importo pagato per l'acquisto dell'opzione call SPX. Supponiamo che l'indice SP 500 è sceso del 15, invece, spingendo la SPX fino a 693,55, che è ben al di sotto del prezzo di esercizio dell'opzione di 820. Ora, in questo scenario, non avrebbe alcun senso a tutti di esercitare l'opzione call in quanto si tradurrà in perdita supplementare. Per fortuna, siete in possesso di un contratto di opzione, e non di un contratto a termine, e quindi non si è obbligati a comunque. Si può solo lasciare che l'opzione scade senza valore e la vostra perdita totale sarà semplicemente il premio di opzione call di 5,440.00. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere. Scopri un nuovo modo di giocare la vostra intuizione sul mercato azionario o coprire il vostro portafoglio azionario con E-mini SampP 500 futures. La nostra piattaforma di trading user-friendly e un eccezionale servizio clienti ci ha un broker leader a termine fanno. Apri un conto al commercio dei futures a optionsXpress. Simbolo ES scambio CME contratto Dimensioni 50 x 500 SampP Tick Size 0.25 12.50 Chi CME E-mini SampP 500 Futures L'indice SampP 500 è un barometro ampiamente riconosciuto del mercato azionario degli Stati Uniti ed è il punto di riferimento utilizzato dalla maggior parte dei professionisti degli investimenti. E-mini SampP 500 Futures consentono di acquistare o vendere in modo efficace un portafoglio estremamente ben diversificato di azioni, a seconda del giudizio del mercato azionario globale. Il centro di scambi di futures su indici azionari è il Chicago Mercantile Exchange (CME). Nel 1982, il CME ha introdotto negoziazione di SampP 500 futures su indici azionari, e il presente contratto rappresenta ormai la stragrande maggioranza di tutti Stati Uniti futures su indici commercio di bestiame. E-mini SampP 500 i futures sono strumenti potenti e versatili, se avete intenzione di rischiare il proprio capitale a titolo oneroso investimento, o se vuoi per isolare il vostro portafoglio azionario dal rischio. Futures E-mini SampP permettersi alcuni vantaggi unici, che consente di: Partecipare a grandi movimenti di mercato, con una decisione di trading, senza dover selezionare i singoli problemi. L'E-mini SampP indice 500 ha è progettato per essere un proxy accurato per un portafoglio diversificato di azioni capitalizzazione, blue-chip. Si può essere in grado di proteggere il valore di un portafoglio durante i mercati avversi senza sostenere costi di transazione elevati. Se si possiede scorte, è possibile coprire il rischio con la vendita di e-mini SampP 500 futures. Se il mercato diminuisce, il vostro futuro profitti possono compensare alcuni o tutti i perdite di magazzino. Si può beneficiare di una mossa mercato toro prima ancora che i fondi saranno disponibili per l'acquisto di magazzino. Come tutti i contratti a termine, futures su indici E-mini SampP richiedono solo un deposito piccolo margine, in modo da poter scambiare grandi contratti su indici azionari con un investimento relativamente piccolo. L'indice SampP si basa sui prezzi delle azioni delle 500 aziende diverse - in genere circa 80 industriali, 3 programmi di utilità, 1 aziende di trasporto, e 15 istituzioni finanziarie. Il valore di mercato delle 500 aziende è pari a circa 80 del valore di tutti i titoli trattati sul New York Stock Exchange. I quattro ampi raggruppamenti del settore sono mantenuti al fine di monitorare i indexs continuato diversificazione. Il numero di aziende in ogni raggruppamento cambia di volta in volta, per consentire SampP maggiore flessibilità nella scelta di nuove aziende per l'indice quando si verificano le aperture. Il SampP 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione che riflette il valore di mercato delle 500 società quotate. Ogni prezzo delle azioni che compongono viene moltiplicato per il numero di azioni ordinarie in circolazione per la società, ed i valori di mercato risultanti vengono sommati. Il valore di mercato complessivo delle 500 società viene poi diviso per un numero chiamato indice divisore. Il valore di mercato complessivo di tutte le 500 aziende è confrontata con quella per il periodo di riferimento (1941-1943 10) per ricavare il valore di indice. Poiché l'indice è ponderato in questo modo, una variazione di prezzo in qualsiasi magazzino influenzerà l'indice in proporzione al relativo valore di mercato scorte. SampP regola l'indice per evitare distorsioni quando ci sono frazionamenti azionari o dividendi, altre distribuzioni o gli acquisti di condiviso dalla società componente stesso, fusioni, acquisizioni o divisionali spin-off. In ogni caso SampP modifica l'indice (attraverso il divisore utilizzato per confrontare corrente al valore di base) tra le sessioni di trading. L'indice rimane quindi allo stesso valore sul apertura delle contrattazioni come lo era alla prima stretta, ed ogni differenza di prestazioni è insignificante. CME E-mini SampP 500 Futures Specifiche E-mini SampP 500 future, Chicago Mercantile Exchange, simbolo commerciale ES. dimensione del contratto è di 50 x l'indice SampP 500. tick minimo è di 0,25 12,50. Futures E-mini SampP commercio quasi 24 ore al giorno sul sistema commerciale Globex, da 16:30 EST degli Stati Uniti tutta la strada fino a 16:15 EST degli Stati Uniti il pomeriggio seguente. E-mini SampP 500 i futures commercio su un ciclo trimestrale. mesi di negoziazione sono marzo, giugno, settembre e dicembre. Si prega di consultare la pagina informativa per ulteriori informazioni riguardo a questa sezione. Non ha ancora trovato quello che serviva Fateci sapere. Intermediazione prodotti: Non FDIC middot assicurato nessuna banca di garanzia middot possono perdere valore optionsXpress, Inc. non raccomandazioni di investimento e non fornisce finanziaria, fiscale o legale. Contenuto e strumenti sono forniti esclusivamente a scopo didattico e informativo. 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