Opzioni Trading Ferro Farfalla

Iron Butterfly Spread. The diffusione Iron Butterfly è una strategia di trading opzioni neutro che deve essere utilizzato quando vostra aspettativa è che il prezzo di un titolo rimarrà relativamente stabile E 's una delle strategie più complesse ci sono un totale di quattro gambe nella diffusione e entrambe le opzioni call e put sono la strategia used. This è uno spread di credito, il che significa che si riceve un credito in anticipo, al momento di stabilire, e le potenziali profitti e le perdite potenziali sono entrambi limitati si prega di vedere di seguito per ulteriori Punti chiave details. The. Strategy. Not neutro adatto per le operazioni Beginners. Four acquistare chiamate scrivere le chiamate comprare put scrivere puts. Credit spread di credito in anticipo received. High livello Trading Required. Section Contenuto Opzioni Links. Recommended rapida Brokers. Read opinione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. When applicare una farfalla di ferro Spread. As una strategia neutrale, la farfalla di ferro è stato progettato per restituire un profitto quando il titolo sottostante doesn t muoversi molto nel prezzo si sa strategia flessibile che è possibile regolare per aumentare la probabilità di restituire un profitto se siete disposti a rischiare perdite potenziali più elevati può offrire un rendimento elevato, se il prezzo del titolo sottostante doesn t muove affatto, quindi è una buona strategia da usare se si è molto fiducioso che ci sarà poco o nessun volatility. How applicare uno spread di ferro farfalla Iron butterfly Spread. The è costituito da quattro gambe, che significa che ci sono quattro ordini è necessario posizionare con il proprio broker al momento della creazione sarà necessario usare il buy per aprire l'ordine e la vendita di ordine aperto, perché è necessario acquistare opzioni e vendere opzioni I quattro operazioni che vengono richieste sono le follows. Buy fuori i soldi calls. Sell al denaro calls. Buy fuori del denaro puts. Sell a il prezzo numero puts. The di opzioni in ogni gamba dovrebbe essere uguale, e tutti dovrebbero utilizzare la stessa data di scadenza gli scioperi del fuori dai mette i soldi e il fuori delle chiamate denaro dovrebbe essere equidistante dal prezzo di negoziazione corrente del sottostante security. You deve decidere fino a che punto fuori del denaro che si desidera queste opzioni di utilizzare lontano dai contratti di denaro aumenterà la probabilità di realizzare un profitto, perché la gamma redditizio sarà più larga Tuttavia, questo aumenterà anche la perdita massima se il titolo sottostante dovrebbe muoversi al di fuori del range. We redditizio hanno fornito un esempio della farfalla di ferro diffondersi di seguito per illustrare come si può applicare Noi rifugio t ha utilizzato i dati di mercato reali, ma invece utilizzato prezzi delle opzioni ipotetici per mantenere le cose semplici Abbiamo anche commissione ignorato costspany X titolo è scambiato a 50, e la vostra aspettativa è che il prezzo rimarrà in giro che price. You comprare 1 contratto di 100 opzioni, 1 50 ciascuno di out of the money chiamate sciopero 52 ad un costo di 150 Questo è Leg A. You scrivere 1 contratto di 100 opzioni, ciascuna delle 2 al denaro chiama sciopero 50 per un credito di 200 Questo è Leg B. You compra 1 contratto di 100 opzioni, 1 50 ciascuno di fuori del denaro mette sciopero di 48 ad un costo di 150 Questo è Leg C. You scrivere 1 contratto di 100 opzioni, ciascuna delle 2 al denaro mette sciopero 50 per un credito di 200 Questo è il credito totale Leg D. The ricevuto è 400 e il costo totale è di 300 è stato creato un farfalla di ferro diffusione di un credito netto di 100.Potential per il profitto Loss. For la diffusione di ferro farfalla per restituire il massimo profitto possibile, il titolo sottostante deve rimanere a 50 entro la data di scadenza Questo si tradurrà in opzioni in tutti i tratti in scadenza senza valore, in modo da si fondamentalmente solo a mantenere il credito netto di 100 in questo esempio come profitto ancora il tuo profit. There s da effettuare se il titolo sottostante si muove un po ', e ci sono punti di pareggio superiore e inferiore punti di rottura, anche se il prezzo di il titolo sottostante va al di sopra del punto di pareggio superiore o al di sotto del punto di pareggio più basso, allora la strategia tornerà sarà effettuata una perdita massima loss. The se il prezzo del titolo sottostante supera lo sciopero della gamba lunga chiamata a o sotto il colpo della lunga mettere Leg C Non ci sono formule per il calcolo della perdita massima, il massimo profitto, e dei punti di pareggio abbiamo riassunto questi qui di seguito, oltre a fornire i dettagli di ciò che sarebbe accaduto al nostro farfalla diffusione esempio ferro in vari outcomes. If il prezzo delle società X magazzino stati esattamente a 50 al momento della scadenza, le opzioni acquistate nelle gambe a e C sarebbero rimasti fuori del denaro e scadono senza valore quelli scritti in Gambe B e D sarebbero rimasti al denaro e anche scadere senza valore vostro profitto sarebbe il credit. If rete il prezzo delle società X magazzino è salito a 52 al momento della scadenza, le opzioni acquistate in Leg a sarebbe il denaro e senza valore quelli scritto in Leg B sarebbe un valore di circa 2 ciascuno, per un debito totale di 200 quelli nelle gambe C e D sarebbero fuori i soldi e senza valore vostra responsabilità totale di 200 sarebbero parzialmente compensato dal credito rete 100, e la vostra perdita totale sarebbe 100. Se il prezzo della società X magazzino è sceso a 48 entro la data di scadenza, le opzioni in Gambe a e B sarebbe fuori i soldi e senza valore quelli acquistati Leg C sarebbero al denaro e senza valore quelli scritti in gamba D sarebbe un valore di circa 2 ciascuno, per un debito totale di 200 la vostra responsabilità totale di 200 sarebbe stato parzialmente compensato dal credito rete 100, e la vostra perdita totale sarebbe profitto 100.Maximum viene effettuata quando il prezzo del Sottostante della sciopero nelle gambe B D. Maximum profitto è il received. The credito ferro farfalla rete tesa ha due punti di pareggio superiore punto di pareggio e Bassa pareggio Point. Upper break-even Point Prezzo di esercizio delle gambe BD - al netto di credito numero di opzioni in ogni gamba. Lower break-Even Point Prezzo di esercizio delle gambe BD netto Debito numero di opzioni in ogni gamba. La diffusione di ferro farfalla restituirà un profitto se il prezzo del Sottostante sicurezza superiore break-Even Point e Bassa pareggio point. The diffusione Iron butterfly si tradurrà in una perdita se il prezzo del Sottostante sicurezza superiore punto di pareggio o inferiore pareggio point. The perdita massima sarà fatto se il prezzo del valore sottostante oppure sciopero del D. a o il prezzo del valore sottostante oppure sciopero della gamba C. The Iron butterfly è chiaramente una strategia di trading complesso, soprattutto a causa del numero di transazioni ha coinvolto il numero delle transazioni significa anche che si pagherà commissioni più alte di quanto sarebbe se utilizza alcune delle strategie più semplici Tuttavia, è possibile calcolare il profitto massimo potenziale e la massima perdita potenziale al momento di applicare la strategia, che è un utile benefit. Overall, la diffusione di ferro farfalla è una buona strategia da usare se si stanno facendo un commercio considerevole in modo che le spese di commissione vinto t importa tanto, e si è sicuri che il titolo sottostante vinto t muoversi molto, se non del tutto, in price. Iron Butterfly. DEFINITION di Iron Butterfly. An strategia di opzioni che si crea con quattro opzioni a tre prezzi di esercizio sempre più elevati le due opzioni situati nella parte centrale sciopero creano un lungo o breve straddle una chiamata e una put con lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza a seconda che le opzioni vengono acquistati o venduti le ali opzioni ai prezzi di esercizio superiori e inferiori della strategia sono creati da l'acquisto o la vendita di una strangle una chiamata e uno messo a differenti prezzi di esercizio, ma la stessa data di scadenza Questa strategia si differenzia dalla diffusione farfalla perché utilizza entrambi i call e put, al contrario di tutte le chiamate o tutti ferro Butterfly. The strategia di ferro farfalla puts. BREAKING GIU limita la quantità di rischio e premiare a causa delle posizioni lunghe e corte compensazione Se il prezzo scende drasticamente e l'investitore detiene una breve straddle al centro prezzo di esercizio, la posizione è protetta a causa della bassa lungo mettere al contrario, quando il prezzo del titolo si alza l'investitore è protetta dal lungo call. What superiore è un Iron Butterfly Strategy. Options opzione forniscono agli investitori modi per fare soldi che non possono essere duplicati con titoli convenzionali come azioni o obbligazioni e non tutti i tipi di trading delle opzioni sono le imprese ad alto rischio ci sono molti modi a limitare le potenziali perdite uno di questi è quello di utilizzare una strategia di farfalla di ferro che fissa un limite definito di dollari sugli importi che l'investitore può o guadagnare o perdere non s così complesso come sounds. What è una strategia di farfalla di ferro ferro Butterfly. The è membro di un gruppo specifico di strategie di opzione conosciuti come wingspreads perché ogni strategia è il nome di una creatura volante, come una farfalla o condor La strategia di ferro farfalla viene creato dalla combinazione di un call spread orso con una put toro diffondere con una data di scadenza identica che converge ad un prezzo di esercizio di mezzo una breve call e put sono entrambi venduti al prezzo d'esercizio medio, che costituisce il corpo della farfalla, e un call e put sono acquistati al di sopra e al di sotto del prezzo di esercizio di mezzo, rispettivamente, per formare le ali Questa strategia si differenzia dalla diffusione farfalla base a due aspetti è un credit spread che paga l'investitore un premio netto in aperto, mentre la posizione di base farfalla è un tipo di diffusione di debito e richiede quattro contratti invece di tre, come il suo generico cousin. ABC società è scambiato a 50 nel mese di agosto Eric vuole usare una farfalla di ferro di profitto su questo stock scrive sia una chiamata di settembre 50 e mettere e riceve 4 00 del premio per ogni contratto Egli acquista anche una chiamata settembre 60 e Settembre 40 put per 0 75 ogni il risultato netto è un immediato 650 di credito dopo che il prezzo pagato per le posizioni lunghe viene sottratto dal premio ricevuto per i più brevi 800- 150.Premium ricevuto in breve chiamata e mettere 4 00 x 2 x 100 azioni 800.Premium pagato per lungo call e put 0 75 x 2 x 100 azioni 150. 800-150 650 premio netto iniziale credit. How la strategia è Used. As accennato in precedenza, le farfalle di ferro limitano sia il possibile guadagno e la perdita per l'investitore Essi sono progettati per consentire agli investitori di mantenere almeno una parte del premio netto che viene inizialmente pagato, che si verifica quando il prezzo del titolo sottostante o di un indice chiude tra gli investitori superiore e prezzi di esercizio più bassi sarà quindi utilizzare questa strategia quando credono che lo strumento sottostante rimarrà all'interno un dato intervallo di prezzo fino alla data di scadenza delle opzioni Quanto più il sottostante chiude al prezzo di esercizio medio, più alto è il investitore s Investors profitto realizzerà una perdita se il prezzo chiude alternativamente al di sopra del prezzo di esercizio della call superiore o al di sotto del prezzo di esercizio del mettere il punto di pareggio inferiore per l'investitore può essere determinato aggiungendo e sottraendo il premio ricevuto dalla metà costruzione prezzo di esercizio l'esempio precedente, Eric s punti di pareggio sono calcolati come follows. Middle prezzo base 50 premio versato su aperta 650.Upper punto di break-even 50 6 50 x 100 azioni 650 56 50.Lower break-even point 50 - 6 50 x 100 azioni 650 43 50.If il prezzo sale sopra o sotto i punti di pareggio, poi Eric pagherà di più per riacquistare la breve chiamata o mettere a ha ricevuto inizialmente, con una conseguente netta loss. ABC società chiude a 75 nel mese di novembre, il che significa che tutte le opzioni nella diffusione scadrà valore ad eccezione delle opzioni call Eric must quindi riacquistare il breve 50 richiesta di 2.500 75 prezzo di mercato - 50 prezzo di Esercizio x 100 azioni al fine di chiudere la sua posizione e viene pagato un premio corrispondente del 1500 sul 60 chiamata ha acquistato 75 prezzo di mercato - 60 strike price 15 x 100 condivide sua perdita netta delle chiamate è quindi 1.000, che viene quindi sottratto dal suo premio netto iniziale di 650 per una perdita netta finale ovviamente 350.Of, non è necessario che i prezzi di esercizio superiori ed inferiori siano equidistanti dal centro farfalle prezzo di esercizio di ferro possono essere creati con un bias in una direzione o l'altra, in cui l'investitore può credere che essi magazzino possono aumentare o diminuire leggermente nel prezzo, ma solo fino ad un certo livello Se Eric ritiene che ABC Company potrebbe salire a 60 da scadenza nell'esempio di cui sopra, allora avrebbe potuto alzare o abbassare la chiamata superiore o inferiore prezzi put strike farfalle accordingly. Iron possono anche essere invertiti in modo che le posizioni lunghe sono presi al prezzo di esercizio medio e le posizioni corte sono posti le ali Questo può essere fatto con profitto durante i periodi di elevata volatilità per le instrument. Advantages sottostanti e farfalle Disadvantages. Iron offrono diversi vantaggi chiave per i commercianti che possono essere creati utilizzando una quantità relativamente piccola di capitali e fornire reddito costante con meno rischi di spread direzionali per coloro che usarli su titoli che chiudono all'interno del prezzo diffusione possono anche essere arrotolato o verso il basso come qualsiasi altra diffusione se il prezzo comincia a muoversi fuori di questo intervallo, e gli investitori possono chiudere la metà del commercio e del profitto sulla chiamata orso rimanente o bull put diffuse, se lo desiderano i parametri di rischio e ricompensa sono chiaramente definiti il ​​premio netto pagato in aperto è il massimo profitto possibile che l'investitore può trarre da questa strategia, e la differenza tra la perdita netta raccolto tra le chiamate lunghe e corte o mette al netto del premio iniziale pagato è la perdita massima possibile che l'investitore può incorrere, come mostrato nell'esempio above. But investitori devono guardare i loro costi di commissione per questo tipo di commercio come quattro posizioni distinte deve essere aperto e chiuso, e il massimo possibile profitto è raramente guadagnato qui perché il sottostante sarà di solito vicino da qualche parte tra il prezzo di esercizio medio e sia il limite superiore o inferiore e perché la maggior parte le farfalle di ferro vengono creati utilizzando spread piuttosto strette, le probabilità di incorrere in una perdita sono proporzionalmente farfalle higher. Iron sono progettati per fornire agli investitori reddito costante, limitando il loro rischio Tuttavia, questo tipo di strategia è generalmente appropriato solo per i commercianti opzione esperti che possono guardare i mercati a mercato aperto e capire a fondo i potenziali rischi e benefici maggior parte delle piattaforme di intermediazione e di investimento coinvolti richiedono anche gli investitori che impiegano questa o altre strategie simili per soddisfare certo tasso di interesse requirements. The finanziaria o commerciale in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'Ufficio degli Stati Uniti di Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti .